2026年7月13日，A股市场经历了震荡，弱市行情下，有关A股量化策略已将韩国科技股走势纳入因子模型的市场传言迅速传播。
针对这一传言，记者采访了多家顶级量化私募机构。一位管理规模超过200亿元的量化私募机构负责人明确表示，中国顶级量化机构几乎不使用韩国数据来挖掘投资因子，认为这一传言缺乏依据，是外行人的无稽之谈。
对于市场的下跌，该负责人指出，市场的波动是正常现象，不应过度解读为阴谋论。
另一家规模达到百亿级的量化私募总经理也对传言表示不认同，认为若量化机构完全依赖海外科技股的涨跌进行交易，长期来看将导致负超额收益，这种做法并不普遍。
此外，一位以量化中性策略著称的私募创始人认为，A股近几日的调整更多是由于全球市场联动效应及科技资产前期的高拥挤度所致。他强调，目前A股权重指数估值合理，预计未来市场调整空间不大。
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